시장 중립국
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성과가 자금 매니저의 전략의 성공에 (또는 아닙니다) 달려 있다 그래야, 시장의 성과에 보다는 오히려 시장에 있는 운동에 대하여 산울타리로 두르는인 경우에 기금 또는 포트홀리로는 시장 중립국이다.
시장 중립국 절대 반환 기금을 위해 자연적이고, 헤지 펀드를 위해 일반적이다인 것은. 기간 헤지 펀드의 근원은 긴 위치의 판매 위험을 상쇄하기 위하여 전략 (보통 단기 판매)를 산울타리로 두르기의 그들의 사용에서 온다.
시장 중립 포트홀리로의 간단한 예는 시장 운동의 포트홀리로에 대한 효력을 중화할 주가 지수 선물 거래와 결합된 잘 다변화한 공평 포트홀리로로 이루어져 있을 것입니다.
그런 포트홀리로에 어떤 과잉 반환도 시장 운동의 결과가 아니, 포트홀리로의 관리에 그러므로 기인할 수 있다. 다시 말하면 과잉 반환은 완전히 이상한 반환이다.
다른 사람은 간결을 가진 짧은 위치에 있는 중립 전략을 포함한다 판매 위험 그들, 및 더 정교한 전략을 산울타리로 두르는 시세차를 이용한 되넘기기 거래의 어떤 모양든지 시장에 내놓는다.
시장 중립국인 것을 주장하는 모든 기금은 아닙니다 실제로 이다. 이것은 시장 운동에 대하여 아마 긍정 반환의 확율을 증가하는 시장에 노출을 증가하는 매니저를 위한 유혹 뿐만 아니라 경비를, 극소화하는 것을 시도하고 있는 동안 완전하게 산울타리로 두르기의 어려움을 반영한다.
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